Drei zwei eins. Liftoff Swing Trading mit drei Indikatoren von Donald Pendergast Yoursquove hörte es immer und immer wieder: Sie müssen einen Handelsplan haben. Aber wie schaffen Sie einen Sie müssen irgendwo beginnen, und herersquos ein System, das Sie in die Welt der Systemhändler heben kann. T Housands von Handelssystemen sind auf dem Markt verfügbar heute einige sind relativ preiswert zu kaufen oder zu leasen, während andere mehrere tausend Dollar oder mehr kosten. Diese Systeme können auf Volatilitätsausbrüchen, gleitenden durchschnittlichen Crossover, neuronalen Netzwerken, genetischer Optimierung, Oszillatoren und linearer Regression basieren. Aber egal wie schlicht oder fancy die Handelslogik für ein System ist, ist alles, was zählt, Ihre Antworten auf die beiden folgenden Fragen: Ist die systemrsquos-Logik auf einer beobachtbaren (mit eigenen Augen und einem Preis Diagramm) Marktdynamik, die wiederholt wiederholt Und wieder Will ich bequem sein, dieses System in den Märkten mit echtem Geld auf der Linie zu handeln Wenn Sie ehrlich beantworten ldquoyesrdquo auf die ersten beiden Fragen, möchten Sie vielleicht auch eine dritte Frage stellen, die ist: Basierend auf den systemrsquos Kosten und Laufende Wartungsgebühren (Upgrade-Gebühren, Datengebühren, Schulungen usw.), ist es kostengünstig für meine Trading-Account-Größe, Provisionskosten und Märkte gehandelt ABBILDUNG 1: DIE DREI-INDIKATOR HANDEL SCHABLONE. In diesem Beispiel Tages-Chart der Citigroup (C), von den vier letzten langen Handelseinträgen, zwei geschlossen für einen Gewinn, eine führte zu einem kleinen Verlust, und der letzte Handel noch offen ist. Die Aufnahme von Einträgen, wenn ihre Richtung mit der Trend-Bias des 50-Perioden-EMA abgestimmt ist, scheint in den historischen Tests effektiv zu sein. HellipContinued in der Dezember-Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe Ausgezeichnet aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der Dezember-Ausgabe 2013 der Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin. Alle Rechte vorbehalten. Kopie Copyright 2013, Technische Analyse, Inc. TradersEdgeSystems Swing Trading mit drei Indikatoren Original-Artikel von Donald Pendergast AIQ-Code von Richard Denning Neben der Codierung der authorrsquos ursprünglichen System, das die Regeln verwendet (ldquoBuyrdquo, long und ldquoSellrdquo eingeben, um die longs, ldquoShortrdquo zu beenden Shorts und ldquoCoverrdquo, um Shorts zu beenden), schuf ich ein zweites System, das durchschnittliche wahre Strecke verwendet, um die Ausbruchmenge zu erhalten und auch einige zusätzliche Trendfilter, die den NASDAQ 100 Index verwenden. Der gesamte Handel wurde unter Verwendung der Nähe simuliert, um festzustellen, ob ein Eintritt / Austritt aufgetreten war, und dann werden die Trades am nächsten Tag am offenen Tag eingegeben / verlassen. Das geänderte System verwendet Regeln (ldquoBuyATRrdquo, rdquoSellATRrdquo, rdquoShortATRrdquo und ldquoCoverATRrdquo). Ein Vergleich der Eigenkapitalkurven ist in Abbildung 1 dargestellt. Beim Testen der kurzen Seite konnten weder das ursprüngliche System des Autors noch mein modifiziertes System profitable Ergebnisse erzielen, obwohl mein modifiziertes System einen geringeren Gesamtverlust aufweist als das ursprüngliche System des Autors. Bild 1 ndash Vergleich der Eigenkapitalkurven für das originäre System authorrsquos und das geänderte System, das die NASDAQ 100-Aktienliste für den Zeitraum 1/5/2000 bis 10/9/2013 ausführt. Traders Studio Version: Original-Artikel von Donald Pendergast Traders Studio Code von Richard Denning Ich habe eine Handels-Simulation mit dem SampP 500 Futures-Vertrag (SP) mit Pinacle-Daten. Ich optimierte den emaLen-Parameter, der für den ema-Trendfilter und den smaLen verwendet wird, der für die mittlere Länge des Hoch - und Tiefens verwendet wird. Die Ausbruchmenge wurde eingestellt und auf Null gehalten. Ein dreidimensionaler Parameter-Graph dieser beiden Parameter ist in Fig. 1 gezeigt. Die kurze Seite zog die Ergebnisse nach unten, und wir sehen, dass die meisten der Parametersätze einen negativen Gewinn haben. In der Codedatei, habe ich aus der kurzen Seite Regeln aus diesem Grund kommentiert. Der beste Parametersatz für den Handel long ist emaLen250, smaLen20, breakAmt0. Captions: Abbildung 1 ndash Dreidimensionale Optimierung Graph für den Zeitraum 1982 bis 2013 den Handel mit der SP-contract. THE CHARTIST Swing Trading mit drei Indikatoren 03/29/13 10:03:01 AM PST von Donald Pendergast Sie müssen irgendwo beginnen. Tausende von Handelssystemen sind auf dem Markt verfügbar heute einige sind relativ preiswert zu kaufen oder zu leasen, während andere mehrere tausend Dollar oder mehr kosten. Diese Systeme können auf Volatilitätsausbrüchen, gleitenden durchschnittlichen Crossover, neuronalen Netzwerken, genetischer Optimierung, Oszillatoren und linearer Regression basieren. Aber egal, wie einfach oder fancy die Handelslogik für ein System ist, alles, was zählt, sind Ihre Antworten auf die beiden folgenden Fragen: Ist die Systemlogik auf einer beobachtbaren (mit eigenen Augen und einem Preis Diagramm) Marktdynamik, die wiederholt wiederholt Und wieder Will ich bequem sein, dieses System in den Märkten mit echtem Geld auf der Linie zu handeln Wenn Sie ehrlich beantworten können quotyesquot auf die ersten beiden Fragen, möchten Sie vielleicht auch eine dritte Frage stellen, die ist: Basierend auf den Systemen Kosten und Ist es kostengünstig für meine Trading-Account Größe, Provisionen und Märkte gehandelt Wenn Sie alle drei Fragen ehrlich beantwortet haben, können Sie lernen, ein konsequent rentabel Trader zu werden, Auch wenn Sie ein einfaches System, das Sie selbst erstellen können mit Standard-Indikatoren in praktisch jedem beliebten Handel / Charting-Plattform (und Ihre eigenen Augen) zu finden. EIN EINFACHES UND VISUALES SYSTEM Heres einen Blick auf meine einfache, visuell basierte Zerlegung mit dem Trendquot-System, das nicht optimiert ist, nicht kurvenangepasst und ist ein nicht brainer zu konstruieren und zu pflegen. Die wichtigsten Zutaten für den Erfolg im Handel mit dieser Vorlage sind Sie. Denn es gibt keine geheimen Marktindikatoren oder Prognose-Tools, die garantieren Ihnen Handel Erfolg. Aber diese kostenfreie Trading-Vorlage, die leicht zu konstruieren ist, wird Ihnen helfen, auf dem richtigen Weg mit der mentalen und emotionalen Disziplin zu bleiben, um zu lernen, profitabel zu handeln. Danach können Sie weitere Feinabstimmung durch die Erlangung Bildung in anderen Marktdynamiken wie relative Stärke Analyse, Geld-Management-Techniken, Preis-Zyklus-Studien oder Wellen-Analyse. D ie RECHTEN KANDIDATEN Bevor Sie beginnen, müssen Sie zuerst Aktien und ETFs lokalisieren, die dazu tendieren, relativ reibungslose, regelmäßige Swing - und / oder Trendbewegungen (nach oben oder unten und vorzugsweise über lange Zeiträume ausgeglichen) zu erzielen, wenn Sie einen Erfolg erzielen Mit diesem System. Mit anderen Worten, suchen Sie nach flüchtigen (High-Beta), High-Volume-Aktien aus Sektoren und Branchengruppen, die tendieren zu einem bullish / bearish Träne mehrmals im Jahr gehen, und die nicht zu viel Zeit verbringen zu hacken herum in Richtung ohne Funks. Fast-moving, News-driven Technologie, Bergbau-, Finanz-oder Energie-Aktien sind wahrscheinlich gute Jagdgründe für solche wünschenswerten Fragen youll wahrscheinlich wollen träge Märkte wie Stromversorger Aktien oder andere stark regulierte öffentlich-rechtlichen Fragen, die dazu neigen, innerhalb handeln zu vermeiden Kleine Bereiche die meiste Zeit. In der täglichen Tabelle von Citigroup (C) in Abbildung 1 ist die Drei-Indikator-Handelsvorlage dargestellt, die unter Verwendung von drei Standardindikatoren in TradeStation 9.1 erstellt wurde (siehe Abbildung 2): Ein 50-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA blau Linie) Ein fünftägiger, einfacher gleitender Durchschnitt der Tageshöhen (SMA-Goldlinie) Ein fünftägiger einfacher gleitender Durchschnitt der täglichen Tiefs (SMA-rote Linie) ABBILDUNG 1: DIE DREI-INDIKATORHANDELSCHABLONE. In dieser Stichproben-Tages-Chart der Citigroup (C), von den vier letzten langen Handelseinträgen, zwei geschlossen für einen Gewinn, führte man zu einem kleinen Verlust, und der letzte Handel ist noch offen, auch mit einem anständigen Gewinn bis heute . Die Aufnahme von Einträgen, wenn ihre Richtung mit der Trend-Bias des 50-Perioden-EMA abgestimmt ist, scheint in den historischen Tests effektiv zu sein. ABBILDUNG 2: FORMATIEREN SIE IHRE INDIKATOREN. Hier ist ein Beispiel, wie Sie Ihre drei gleitenden Durchschnitte formatieren können. Die beliebtesten technischen Charting-Plattformen ermöglichen auch eine ähnliche Anpassung der einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitte. Die Handelslogik ist sehr einfach: Gehen Sie lange, wenn der Kurs den oberen (Gold) gleitenden Durchschnitt der Tageshöchstwerte um fünf Zecken (0,05) übersteigt und die Preisleiste vor dem Bruch des oberen gleitenden Durchschnitts über dem blauen 50-Tage-Kurs geschlossen hat EMA. (Hinweis: Wenn Sie billige oder hochpreisige Aktien handeln, können Sie den Fünf-Tick-Parameter nach Bedarf verringern / erhöhen, da fünf Ticks in einer 300-Aktie ein viel kleinerer Eintragsfilterbetrag als fünf Ticks in einer 40-Aktie sind , Entsprechend einstellen). Sobald Sie in einem langen Handel sind, verwenden Sie den unteren (rot) gleitenden Durchschnitt der täglichen Tiefs als Ihr Anfangs - / Nachlauf Stop-Verlust für die Lebensdauer des Handels. Aggressive Händler können die niedrige der Einstiegsleiste als Anfangsstopp, aber dies wird manchmal zu vorzeitigen Stop-outs und wird zusätzliche Provisionen und Bemühung neuerer Händler müssen nur die rote Linie als Anfangs - / Nachlauf Stop, um die Dinge einfach zu halten . Die Regeln für eine kurze Eingabe sind einfach die Umkehrung der langen Eingabeeinrichtung. P RETTY SIMPLE, HUH Was Sie aufgebaut haben, ist ein grundlegendes Impuls - / Breakout-Handelssystem, das einen Eintrag in die gleiche Richtung wie der mittelfristige tägliche Chart-Trend einnimmt (definiert durch die 50-Tage-EMA). Wie bei vielen Swing / Trend-basierten Systemen, youll selten, wenn überhaupt, in der Nähe der genauen low / or hoch vor einer großen Trendumkehr. Stattdessen werden Sie in der Lage, bescheidene Stücke von jeder anständigen Swing-Bewegung, die in der gleichen Richtung wie die Zwischen-Laufzeit-Dynamik, die Stromversorgung der Aktie schrittweise höher oder niedriger sind ausbrechen. Wird es Ihnen eine Million Dollar Handel AAPL im nächsten Jahr nicht wahrscheinlich, es sei denn, youre gut finanziert, aber die Methode scheint gut zu funktionieren in allen großen Volumen (das heißt, eine Million Aktien pro Tag durchschnittliche Handelsvolumen über die vorherige 50-Tage-Zeitraum ), Die regelmäßig leistungsfähige Schwung - und / oder Trendingbewegungen bilden. Plotten Sie diese Schablone auf den Tageskarten Ihrer Lieblingsenergie, Technologie, regionalen Bank, Fluglinie, Hauptbauer oder Edelmetallabbaubestände und sehen Sie, wenn Sie eine Handvoll Handelsanwärter von einer Vielzahl der verschiedenen Sektoren lokalisieren können, mit denen zu handeln mit diesem Methode. Wenn sie gut Trend, halten em, wenn nicht, Graben em und suchen Sie nach einer Aktie, die eine langfristige Geschichte der regelmäßigen Trend bewegt hat. Das ist die Schönheit dieses Systems werden Sie die endgültige Schiedsrichter, was, wann, und wie man die Märkte durch: Mit einem grundlegenden, nicht optimierten System, das auf einer dauerhaften Marktdynamik basiert Trading in die gleiche Richtung wie der primäre Trend Blick auf eine Chart und innerhalb einer Minute oder zwei, in der Lage sein zu bestimmen, ob eine Aktie oder ETF ist ein guter, potenziell profitabel Handel Kandidat. K EEP LEARNING Ich möchte nicht, dass du die Idee bekommst, dass dies das größte Handelssystem ist, das jemals erdacht wurde, und dass du das neue Zitat des Hügels in deinem lokalen Handels - / Investitionsclub oder Chatroom sein wirst. Aber da youve jetzt ein logisches Momentum / Breakout-Modell Ihrer eigenen mit dieser Systemvorlage konstruiert, können Sie jetzt die Zeit, um Ihre Lieblings-Trading-Zines zu lesen und interagieren mit anderen Marktteilnehmern als kompetenten, profitablen Händler suchen, um seinen Markt zu schärfen Kante, anstatt als ein fortwährend kämpfender Neuling, der scheinen kann, auf einer bestimmten Handelsmethode oder - system zu vereinbaren, um mit zu arbeiten. Sie werden auch Ihr Selbstvertrauen zu bauen, wie Sie visuell analysieren Aktien, um diejenigen, die am ehesten zu einem Teil Ihres langfristigen Stall von Swing / trendwürdigen Aktien mit Ihrem einfachen, logischen und unkomplizierten Handelssystem zu verwenden sind - eine, die leicht zu verstehen und einfach in praktisch jedem Trading / Charting-Plattform zu konstruieren. Mit all dem sagte, sind hier ein paar der hypothetischen Ergebnisse des Handels Citigroup mit dieser Methode seit Anfang 2012: Hypothetische Handelsergebnisse Handel Testspanne: 23. Januar 2012-12. Februar 2013 auf tägliche Daten 10.000 hypothetische Allokation pro Handel Signal ( Provisionen und Schlupf nicht enthalten) Anzahl abgeschlossener Trades: 21 Long Trades: 15 Short Trades: 6 Win: 47.62 Profitfaktor: 3.77 Durchschnittl. Handel: 191,48 Durchschnittsalter: Gewinner: 692,90 durchschnittl. Verlierer: 167,09 Größter Sieger: 1,659 Größter Verlierer: (385) Ratio avg. Win / avg. Verlust. 4,15 max. Geschlossenen Eigenkapitalabbau. 18.57 Maximale aufeinander folgende Gewinner: 4 Maximale aufeinander folgende Verlierer: 3 Das System befindet sich derzeit in einem Long-Trade, der am 1. Februar 2013 begonnen hat und zum 12. Februar 2013 um 3,81 gestiegen ist und nicht in den oben genannten Statistiken enthalten ist. M OVING FORWARD, SLOWLY Die simulierten Testergebnisse arent zu schäbig insgesamt das System Geld auf beiden Seiten des Marktes, obwohl mehr auf der langen Seite. Der geschlossene Handelsabbau war anständig, und der Gewinnfaktor war außergewöhnlich gut. Gewinner waren viel größer als Verlierer im Durchschnitt, und es gab keine quotcatastrophicquot verlieren Trades - ein wichtiges Plus. Dies bedeutet, dass das Modell eine gute Gesamtrisikokontrolle aufweist, selbst wenn es Gewinnen ermöglicht, ausreichend Atmungsraum zu entwickeln. Natürlich ist dies nur ein Beispiel Trading-Strategie und niemand weiß, ob es weiterhin so gut wie diese in der Zukunft, aber Sie können es ändern, Feinabstimmung, automatisieren, fügen Sie mehrere Ausgänge, oder einfach nur ausführen Wie sicher ist, wählen Sie eine geeignete, vielfältige Universum von Aktien oder ETFs, um es zu handeln. Verwenden Sie eine längere oder kürzere EMA als Trend-Bestätigungszeile. Verwenden Sie zum Beispiel eine 21- oder 30-Tage-EMA, um mehr Handelschancen zu generieren, oder vielleicht eine 80- oder 100-Tage-EMA, um die Dinge etwas zu verlangsamen. Sie können vieles von der gleichen Sache durch Verlängerung / Verkürzung der gleitenden Durchschnitte der täglichen Höhen und Tiefen zu erreichen. Sie können sogar die Dollar - / Aktienzuweisungen kontrollieren, indem Sie Ihr maximales Kontorisiko auf vielleicht 2 pro Handel oder 0,75 auf 1 pro Trade beschränken, wenn Sie es mit einem Portfolio aus sechs oder mehr Aktien handeln. Die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung dieses Systems sind nur durch Ihr Verständnis der Finanzmärkte, Handelsfertigkeiten, Vorstellungskraft, Kreativität, Kontengröße und Konfidenzniveau begrenzt. Charts: TradeStation 9.1 (TradeStation Securities) Donald Pendergast hat seit mehr als 30 Jahren technische Preis-Charts und Marktdynamik studiert und hat mehr als 1.000 Artikel über technische Analysen, Handelssystem-Entwicklung und Chartanalysen mit hoher Wahrscheinlichkeit veröffentlicht Pendergast bietet reale Handelssignale für einen Korb von acht Gold / Silber-Bergbauaktien / ETFs an und bietet auch eine hochwertige, maßgeschneiderte Analyse für US-Aktien. Er kann erreicht werden bei 904 303-4814, bei lineartradingsysgmail, oder über seine Website auf sites. google/site/goldandsilverstockssignals/.
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